Forex Equilíbrio

Fatores de preço de equilíbrio É dito que para cada ação há uma reação igual e oposta. Essas forças normalmente se equilibram, resultando em um estado de equilíbrio e paz. O mesmo conceito é válido no mercado de ações e no forex. Existe sempre um preço de equilíbrio que se equilibra no final. Existem dois principais fatores importantes envolvidos no preço de equilíbrio: o preço de equilíbrio funciona com o princípio desses fatores equilibrando-se. Quando se levanta o outro, isso se contrai e diminui e vice-versa. O método em que esse fenômeno funciona é bastante simples. Por exemplo, temos um dado produto X. A demanda do produto é muito alta, mas o fornecimento de X é baixo, neste caso, o preço do X começa a subir. Quando o preço do X começa a aumentar, o suprimento aumenta automaticamente, ajudando assim a diminuir o preço de X. Assim, o preço de equilíbrio ajuda a manter o mercado em um estado de harmonia estável sem permitir que nenhum fator particular seja afetado. Importância O preço de equilíbrio é o que os reguladores de mercado estão constantemente tentando alcançar. As corridas de touro e urso que muitas vezes são ouvidas no mercado se devem a um resultado no desequilíbrio do preço de equilíbrio. Por exemplo, quando há uma oferta excessiva, que não é contrariada por um aumento na demanda, há uma queda no preço, esta queda no preço desencadeia a corrida de urso nos mercados de ações. Da mesma forma, quando o preço de um bom ou serviço aumenta sem um aumento correspondente na oferta, o preço aumenta automaticamente, desencadeando uma corrida de touro. Então, o preço de equilíbrio é um aspecto muito importante para a harmonia do mercado de opções. Um olhar em um gráfico de equilíbrio Os nomes de matemáticos e estatísticos dominam a lista de inovadores de análise técnica, não é frequentemente que vemos escritores de jornais nesta lista, mas o jornal de Tóquio O escritor Goichi Hosoda é uma exceção à regra. Nos anos anteriores à Segunda Guerra Mundial, Hosoda - com a ajuda de vários assistentes - desenvolveu o Ichimoku Kinko Hyo. Ou equilíbrio-gráfico-a-um-olhadela técnica. Lançado em 1968, a técnica foi projetada para ilustrar onde os preços provavelmente irão e quando trocar. Neste artigo, analisamos essa técnica extraordinária e como você pode aplicá-la para melhorar sua negociação. Construindo um gráfico de Ichimoku Primeiro, vamos dar uma olhada em um gráfico de Ichimoku para que possamos um ponto de referência visual. O gráfico de Ichimoku consiste em três linhas, que são codificadas por cores no gráfico abaixo, e uma nuvem: Figura 1: Gráfico do EURICDD Ichimoku. Fornecido por ForexWatcher. Vamos ver o que essas linhas representam, e como elas são plotadas: Tenkan-Sen, ou linha de conversão (vermelho) - (Maior menor baixo mais baixo) 2, calculado nos últimos sete a oito períodos de tempo. Kijun-Sen, ou linha de base (marrom) - (Maior baixo mais baixo baixo) 2, calculado nos últimos 22 períodos de tempo. Chikou Span, ou intervalo de atraso (rosa) - O preço de fechamento mais atual traçou 22 períodos atrás (opcional). Senkou Span A (verde) - (Tenkan-Sen Kijun-Sen) 2, conspirou 26 períodos de tempo adiante. Senkou Span B - (azul) (máximo mais alto baixo baixo) 2, calculado nos últimos 44 períodos de tempo. Trace 22 períodos à frente. A nuvem, conhecida como o Kumo, é o espaço entre Senkou Span A e Senkou Span B. O período de tempo é geralmente medido em dias no entanto, isso pode ser modificado para ser qualquer unidade de tempo, desde que seja consistente em todos os cálculos. Devemos notar que, devido à semana de negociação reduzida (que costumava ter seis dias de duração), os valores do período exibidos aqui são versões revisadas das que Hosoda usou em 1968. Para calcular estes números manualmente, você pode usar uma planilha Programa como Excel (com fórmulas para acelerar o processo), e depois traça os pontos em um gráfico de séries temporais. Existem também vários programas de gráficos comerciais que possuem esta técnica instalada por padrão e podem mostrar automaticamente o gráfico do Ichimoku em tempo real. Interpretando o gráfico Agora que temos um gráfico caótico cheio de linhas coloridas e nuvens estranhas, precisamos saber como interpretá-lo. O gráfico Ichimoku pode ser usado para determinar uma variedade de coisas. Aqui está uma lista de sinais e como você pode vê-los: Sinais fortes - Um forte sinal de compra ocorre quando o Tenkan-Sen cruza acima do Kijun-Sen de baixo. Um forte sinal de venda ocorre quando ocorre o contrário. Os sinais devem estar acima do Kumo. Sinais normais - Um sinal de compra normal ocorre quando o Tenkan-Sen cruza acima do Kijun-Sen de baixo. Um sinal de venda normal ocorre quando ocorre o contrário. Os sinais devem estar dentro do Kumo. Sinais fracos - Um sinal de compra fraco ocorre quando o Tenkan-Sen cruza acima do Kijun-Sen de baixo. Um sinal de venda fraco ocorre quando ocorre o contrário. Os sinais devem estar abaixo do Kumo. Força global - A força é mostrada com os vendedores se o Chikou Span estiver abaixo do preço atual. A força é mostrada com os compradores quando o contrário é verdadeiro. Níveis de suporte de resistência - Os níveis de suporte e resistência são representados pela presença do Kumo. Se o preço estiver entrando no Kumo de baixo, o preço está em um nível de resistência. Se o preço estiver caindo no Kumo, então há um nível de suporte. Tendências - Tendências podem ser determinadas simplesmente olhando para onde o preço atual é em relação ao Kumo. Se o preço permanecer abaixo do Kumo, então há uma tendência descendente (baixa). Alternativamente, se o preço permanecer acima do Kumo, então há uma tendência ascendente (otimista). As tabelas de Ichimoku nos dão uma oportunidade rara de prever o timing do mercado. Níveis de resistência de suporte e até falsas fugas. Tudo em uma técnica fácil de usar. Por que Isnt Everyone Making Money Embora tenha sido criado de volta em 1968, esta técnica de gráficos não ganhou atenção internacional até a década de 1990. Desde então, foi aplicado por comerciantes em todo o mundo. Apesar do seu sucesso, o gráfico de Ichimoku ainda possui algumas desvantagens. Tomada de decisão empírica Com a maioria das análises técnicas, é necessária a tomada de decisão empírica ao determinar o período de tempo a ser usado. Tenha em mente que os períodos de tempo são a única coisa que torna esta técnica diferente de uma análise de média móvel, por isso é fundamental para afinar (otimizar). Os Mercados de Mercados de 24 Horas que operam 24 horas por dia, como o mercado de câmbio, estão sem um preço real aberto e fechado. Para contornar o problema, os comerciantes costumam fazer os cálculos em tempo real ou usar os tempos de abertura e fechamento que estão intimamente associados ao par de moedas que estão sendo negociados. Por exemplo, para o EURUSD, seria sábio usar New York aberto e fechado, já que é quando a maioria das negociações ocorre. Tempo curto ocasional entre os negócios Haverá momentos em que os sinais de compra e venda ocorrem em proximidade. Em um mundo sem comissões ou spreads de bidask. Isso não seria um problema no entanto, trocas rápidas como esta podem causar comissões para comer em seus lucros. Conclusão Quando Goichi Hosoda desenvolveu a técnica de gráficos Ichimoku Kinko Hyo, ele estava definitivamente em alguma coisa. A técnica dá aos comerciantes uma maneira fácil de determinar comprar e vender sinais, suporte e níveis de resistência, tendências e força do sinal. No entanto, o método de gráficos não está sem as suas desvantagens, como a necessidade de decisões empíricas e as definições do período, e suas indicações para fazer negócios de alta freqüência. Apesar dessas falhas, a técnica é empregada muitas vezes pela comunidade comercial internacional e pode ser um trunfo para qualquer comerciante. O equilíbrio é um sistema de transação e transição para trás com elementos dos chamados padrões de calendário. O sistema é desenvolvido para negociar o par de divisas EURUSD e, de fato, representa a compilação do conhecimento dos autores sobre as regularidades existentes da ação de preço de instrumentos de negociação dada. Mais detalhadamente, o Equilibrium compreende três sistemas de negociação integrados em um único robô. Todos os três sistemas são baseados em fenômenos bem conhecidos de ação de preço de mercado descritos, por exemplo, em papéis de comerciante famoso como Larry Williams. Assim, existem três estratégias de negociação: rompendo o sistema de negociação com base na entrada no mercado em direção ao impulso dos preços. O sistema de negociação retroactivo baseia-se em vários padrões de castiçal que dão sinais de momento potencialmente bom para entrar em um movimento de trás. Extremamente longo em relação ao padrão de calendário da última década ou, em outras palavras, uma variação da estratégia DayOfWeek (DOW). Todas as três estratégias estão livres de técnicas de jogo potencialmente perigosas, como a martingale. Em média. Bloqueio. Aguardando as perdas. Etc., que não têm nada em comum com o comércio conservador regular. Em contrapartida, a EA observa três principais regras de negociação: limitação de perda atempada (parada de perda é colocada no momento da entrada no mercado), mantendo posições rentáveis ​​por um período de tempo suficiente e diversificação. A este respeito, a negociação de EA não está em qualquer lugar perto de scalping ou pipsing. Mas representa ofertas de meio termo que duram de um a vários dias. Parâmetros do consultor especialista Atenção Execute o consultor especialista apenas no gráfico EURUSD H1 e trocará todas as estratégias. Use o período de tempo H1 enquanto estiver testando no testador MetaTrader. A7 - desencadeando as estratégias. L1 - estabelecendo um lote fixo, se 0,0 - use o sistema de gerenciamento de dinheiro incorporado. Dd - configuração do nível de risco para o cálculo do lote automático. N1 - a forma como o instrumento de negociação é exibido pelo seu corretor. Clique no botão abaixo para baixar este Consultor Especialista: Forex Market Deciphered: The Equilibrium Cross Commercial Member Juntado em janeiro de 2011 92 Posts Part one ltltThe Market Force: Building of Theoretical Frameworkgtgt (a) Inicialmente, quando comecei a negociar ações há alguns anos atrás, eu negociei De uma forma que a maioria dos comerciantes consideraria como muito primitiva. Devido a algumas decisões de seleção de corretores ruins, acabei com um corretor com praticamente nenhuma ferramenta de gráficos utilizável, o único que funciona consistentemente é a função de livro de pedidos (Nível 2) que exibe ordens de compra ao vivo a que nível de preço diferente com o volume Por trás disso, e a pior parte é que eu tenho que atualizá-los manualmente a cada poucos segundos para ver o que está acontecendo. Esqueça suas cartas de velas típicas, médias móveis extravagantes, MACD e estocásticos bonitas, até pessoas nos anos 30 tiveram cartistas profissionais desenhando gráficos para leitura de fita, eu não tinha nada realmente. Bem, cada centavo vale a pena com este corretor quando você teve taxas de corretagem tão baixas. No entanto, é uma benção disfarçada que mais tarde moldará minha maneira de pensar quando se trata de negociação Forex. Então, sem boas referências visuais facilitantes, olhando para o livro de pedidos e tentando descobrir como os preços das ações passam de um nível para outro e trocar de acordo com essas informações, apenas se tornou minha ferramenta de negociação, ou melhor, as deduções lógicas da ação de preço e Em um estágio posterior, combinado com habilidades de análise fundamental de ações individuais que eu tenho levado lentamente ao longo do tempo. Não é longo para um novato ambicioso como eu descobrir algo muito intrigante: no livro de encomendas, a batalha feroz das ordens de compra e venda ocorre constantemente e às vezes converge para uma gama particular de níveis de preços, todos com volumes muito pesados ​​por trás de cada Níveis e movimento de balanço ocorreriam, uma vez que uma força (comprar ou vender) está tentando consumir a outra e se mover para cima e para baixo no ranking do livro de pedidos eventualmente uma força vencerá a batalha no que eu chamo de ponto de equilíbrio (prova De sua existência absoluta no Forex, mas assume um novo significado) onde as ordens opostas foram totalmente absorvidas e equilibradas, portanto, a ação do preço irá em direção a essa força particular e uma forte tendência ocorre como resultado, até Atinge novos níveis de preços ou um intervalo em que toda a batalha começaria novamente, alternativamente, um ponto de equilíbrio pode ser gerado sem o precursor da batalha distintiva no livro, tornando assim uma progressão abrupta ou Inversão da direção, naturalmente, foi como resultado de uma batalha muito rápida em que uma força tinha o tamanho da ordem esmagadora para consumir a outra força em rápida sucessão (ou simplesmente uma força pode optar por abandonar o livro de pedidos voluntariamente e deixar o Outra força assume posição. Infinitas possibilidades no mercado). Vamos rever alguns conhecimentos antigos e mais úteis aqui e ver como são os livros de pedidos: Imagem anexada (clique para ampliar) Em termos gerais, a batalha é chamada Rangebound (por mais prolongada ou rápida que dependa do seu período de troca para referência visual), o que leva a Seu produto é chamado de quotEquilibrium Pointquot, e o movimento direcional subseqüente longe do ponto de equilíbrio é conhecido como um breakout, eo resto você o conhece como Tendências Distintivas. O termo Rangebound difere do seu significado tradicional porque vejo todas as ações de preços que não produzem efeito líquido de tendência distinta como sendo confinadas em limites de preços, não importa o que está acontecendo entre fronteiras de preços. Estes são os blocos de construção básicos de qualquer mercado, mas com diferentes manifestações devido às suas características únicas (será demonstrado na Parte 2: Equilibrium Cross). Instintivamente para a negociação de equidade, assumindo que você só pode ter posições longas, seria implementar tais estratégias (quantitativamente otimizadas ou não) para que uma posição seja inserida no ponto de equilíbrio (geralmente na fase final do intervalo ou seguindo de perto uma tendência de queda distintiva) e Monte a fuga até o fim de uma tendência ascendente, então saia da posição no início do próximo ponto de equilíbrio onde a tendência descendente ocorreria, etc. Então troquei as ações dessa maneira por quase 9 meses e acabei por fornecer uma ferramenta de gráficos simples com funções limitadas Para o meu prazer visual, mas a realidade é que, após essa provação de 9 meses, eu me tornei um livro de quotorder habitual, hardcorequot, onde todo meu princípio de negociação se baseia na identificação da relação entre essas duas forças, e não há retorno para trás. (B) A primeira vez que fui apresentado ao mundo Forex e comecei a procurar formas de negociá-lo de forma eficiente e eficaz, meu instinto natural é implantar essa idéia sobre o ponto de equilíbrio imediatamente, ignorando o uso de todos os outros indicadores e quaisquer outras juntas que Você pegaria livros de Forex, programas de orientação e cursos on-line, etc., já que nenhum deles ajuda você a obter entendimentos da força básica do mercado de forma clara e abrangente. O fato de que você pode tanto longo quanto curto no comércio de Forex torna minha estratégia usando o ponto de equilíbrio muito mais relevante, porque os fundamentos da relação de demanda de oferta são um pouco diferentes e mais intrincados. A existência absoluta do ponto de equilíbrio pode ser logicamente derivada de examinar a estrutura básica e as características do mercado Forex, e pode ser implementada na negociação por algoritmos quantitativos apropriados. A primeira questão é: como é determinada a taxa de câmbio entre dois países. Id como fazer uma analogia fácil de entender usando um popular jogo de computador: Se você já jogou o jogo Sid Meyers Civilization, para determinar um vencedor, a força De dois países diferentes são determinados por uma série de estatísticas acumuladas por si mesmas, estatísticas como quantidade total de dinheiro e recursos, número de militares, taxa de crescimento, medidores para avanço tecnológico, etc. Naturalmente, o país com maiores números agregados desses As estatísticas são o vencedor. A analogia é exatamente a mesma na negociação de moeda: uma vez que as moedas são sempre negociadas em pares, a força de um país é determinada por uma agregação de fatores como PIB, CPI, taxa de juros, níveis de emprego, saldo comercial, políticas fiscais e monetárias, Vários indicadores de sentimento de negócios e consumidores e níveis de atividade, diferentes correlações de mercado, características de moeda (moeda de troca, moeda de commodities, moeda de refúgio, etc, que criam suprimentos únicos de demanda), etc. Essas estatísticas são os principais elementos básicos das determinantes da taxa de câmbio. Se as estatísticas agregadas favoráveis ​​mencionadas acima para o País X (Y) for maior que o País Y (X), a moeda do país X (Y) está em maior demanda, a taxa de câmbio País XCountry Y irá subir e descer de acordo. Claro que, na realidade, é muito mais complicado do que isso, pois diferentes determinantes não podem ser convenientemente agrupados em uma categoria estatística homogênea, mas por uma questão de simplicidade, vamos fazê-lo por enquanto e chamamos estatísticas agregadas. No entanto, existe um elemento crítico que determina a forma como a taxa de câmbio muda: TIME. Como sabemos, todas essas estatísticas agregadas para um país são publicadas em intervalos de tempo fixos, geralmente em base diária com diferentes níveis de impacto no mercado (ver o calendário econômico ForexFactorys, todas as estatísticas são agrupadas em Real, Previsão, Anterior), o que Significa que um quot de instantâneo da situação econômica de um país é amostrado nesses intervalos, então países diferentes podem comparar essas estatísticas entre si para combinar as necessidades de demanda e mover as taxas de câmbio. Uma vez que estas estatísticas têm efeito acumulativo e são dependentes de amostras anteriores, a taxa de câmbio será negociada de acordo com elas estritamente no intervalo de tempo mais relevante para o comércio. A hipótese da expectativa racional é considerada o suporte teórico mais relevante na negociação de moeda: a taxa de câmbio só vai para níveis de preços onde as pessoas esperam que elas sejam (a categoria de previsão na agenda econômica) com base na avaliação esperada do próximo instantâneo Dentro do intervalo de tempo mais relevante. Veja também o seguinte gráfico: Imagem anexa (clique para ampliar) (Também tenha em mente que a distribuição de intervalos de tempo relevantes são assimétricos. No entanto, eles têm correlações positivas com a reação do preço de mercado em termos de mudanças (incrementos) em estatísticas agregadas e podem ser expressadas quantitativamente Por conseguinte, mas para leitores fáceis, não vou entrar nos detalhes técnicos reais sobre a modelagem de representação de tempo-frequência neste segmento.) O que acontece se as pessoas não negociarem de acordo com as expectativas ou o comércio, independentemente do intervalo de tempo relevante. Tenha em mente que o mercado de divisas é um Ambiente fundamentalmente transparente onde todos os determinantes da taxa de câmbio são hiper sensíveis a mudanças sutis, o que leva a uma relação de demanda muito elástica que tem uma correlação positiva absoluta com a economia. Essencialmente, todas as expectativas são alvos econômicos que precisam ser realizados através da progressão do tempo, qualquer tentativa de violá-los poderia criar taxas de câmbio incompatíveis na hora errada, o que inevitavelmente resultará em oportunidades de arbitragem explorável ou termos comerciais desfavoráveis ​​que se traduzem em economias respectivas mais tarde . Portanto, na realidade, raramente é permitido que isso aconteça porque pode levar a problemas muito grandes. Não podemos negociar com antecedência e valorização ou esperar que o mercado se comporte da mesma maneira, porque todas as estatísticas agregadas atuais são indicadores de atraso para a economia, simplesmente não é lógico expressar a condição econômica atual em termos de expectativa futura distante e irrelevante. Você realmente se perguntou por que suas posições sempre vão contra você. A maioria dos comerciantes de varejo não tem conhecimento do fator TIME como sendo decisivo na sequência de negociação. Teoricamente, qualquer moeda flutuante está relativamente livre de manipulação de mercado porque suas taxas de câmbio estão tentativamente em sincronia com a condição econômica e refletem a oferta de demanda, até mesmo as intervenções ocasionais do banco central eram eventos esperados, apenas choques de informações como o ataque do 911 ou bombardeios da Coréia do Norte poderiam sacudir O jogo racional muito brevemente. Veja como o yuan chinês como uma moeda não-flutuante tornou-se o culpado de importar a inflação do QE2 e causar estragos em todo o país recentemente. Este é um exemplo perfeito de não respeitar a avaliação esperada no devido tempo, e não está apenas causando problemas domésticos, mas também criando Desequilíbrio do comércio internacional. Então, em essência, todas as ações de troca de taxa de câmbio só podem ocorrer em seu intervalo de tempo mais próximo e mais relevante para suas expectativas racionais, qualquer tentativa de empurrar o mercado para além do valor de avaliação atual antes do seu tempo resultará em todos os tipos de problemas e desequilíbrios, infelizmente Isso está ocorrendo a cada minuto, o mercado está vivo, mas, mais cedo ou mais tarde, será corrigido pela força do mercado racional. (C) Agora que identificamos as regras do jogo no mercado Forex, é hora de examinar como todos os participantes do mercado implementam seus negócios e quais as implicações que eles têm. Se a taxa de câmbio é determinada em última análise pelas expectativas líquidas no intervalo de tempo mais relevante para o comércio, o tema das negociações é desenvolvido em torno de como as posições longas e curtas se abordariam para realizar suas próprias expectativas de mercado. Vamos quantificar os dois resultados das expectativas e seus subjacentes todas as possíveis ações de preços. E chamar E (longo) e E (curto), respectivamente: Sob uma situação de mercado fundamentalmente tendenciosa, E (longshort) sempre terá a quantidade irresistível de consumir o outro e empurrar o mercado para a avaliação esperada na forma de Distinction Trend, até que Atinge um nível de preços onde o seu favor estatístico agregado é perdido e E (curto prazo) estabelecerá uma nova direção do mercado Sob a situação de mercado normal, uma força particular só pode ter um efeito irresistível possível em um segmento específico de intervalo de tempo para formar uma tendência distinta e para o resto , E (longo) e E (curto) são aproximadamente idênticos em tamanho, então o chamado Rangebound ocorreria sob condições de mercado misto, possibilidades infinitas poderiam estar oscilando entre essas duas formas básicas. Por tudo isso, é logicamente bom derivar: deve existir um nível de preço onde E (longo) ou E (curto) esteja no máximo durante o intervalo de tempo positivamente correlacionado e configure a direção do mercado, de modo que a força oposta seja Totalmente absorvido ou compensado (expectativa líquida). Este nível de preço particular é chamado de Ponto de Equilíbrio que serve como limite de preço e como o iniciador do conflito de relacionamento de demanda de oferta. Uma vez que o mercado de câmbio está em operação contínua e as condições atuais do mercado dependem de dados históricos, um Ponto de Equilíbrio é definido como o seguinte: 1.Isse o nível de preço em que a avaliação anterior atingiu completamente seu objetivo de preço porque as expectativas líquidas anteriores foram completamente Consumado no intervalo de tempo relevante para o comércio. 2. O que significa que a nova expectativa líquida é formada no máximo. 3. Assim, a nova direção inversa da avaliação baseada em novas expectativas líquidas começará, até que seja completamente consumida e o próximo Ponto de Equilíbrio seja alcançado. E segue assim nesta moda, como duas direções diferentes das expectativas líquidas que diminuem e diminuem de um intervalo de tempo para outro. Gostaria de propor que todas as ações de preços possam ser simplificadas e categorizadas no seguinte Modelo de Loop Perpétuo usando o Ponto de Equilíbrio. Deve ser a estratégia de negociação Forex mais rentável e eficiente porque o número de negócios e o custo do comércio são mínimos, e o lucro é maximizado ao tomar ciclos de tendências completas. Veja o seguinte quadro: Imagem anexa (clique para ampliar) Todas as coisas acima constituíram o quadro teórico sobre o ponto de equilíbrio e é hora de expressar quantitativamente essa função de expectativa líquida em relação ao tempo e inventar algoritmos de negociação. Membro Comercial Juntado em janeiro de 2011 92 Posts Parte Dois ltltA cruz de equilíbrio: Acoplamento de prática e Theorygtgt (a) Agora que o quadro teórico foi estabelecido e a hipótese foi apresentada na Parte Um, é hora de utilizá-los em condições de negociação ao vivo e ver Se eles são realmente corretos em qualquer sentido. O 8220 Equilibrium Cross 8221 é um algoritmo derivado da estrutura, calcula o ponto de equilíbrio do mercado e pode ser exibido no software de gráficos como uma cruz (assim, o nome Equilibrium Cross) com direções para cima ou para baixo, de modo que os negócios subseqüentes poderiam ser Executado com base em qual direção do mercado é o ponto de equilíbrio apontando para. O algoritmo irá desenhar uma cruz em torno do nível do ponto de equilíbrio usando extensões de linhas de tendência baseadas na vela HighLow. As linhas de tendência que eu opto por usar são adoções temporárias e apenas para assistência visual, eles não têm uso prático na negociação real, e usei a convenção de usar linhas de tendência grossa e linha pontilhada da linha HighLow. Se você entender completamente a natureza tempo-dependente e crítica no tempo do mercado Forex até agora, você perceberá imediatamente que o algoritmo de negociação só funcionará com base em prazos maiores, uma vez que os dados econômicos são publicados diariamente e os ciclos de tendência geralmente são mais longos do que aquele. Após quase um ano de negociação ao vivo, verifica-se que o período de tempo de 4 horas é testado para ser o melhor em capturar todos os ciclos de tendência. Como resultado, o custo de manter a posição de longo prazo ao controlar apenas os pontos de equilíbrio é a taxa de rolagem que você paga e a possibilidade de perder as chances de troca de swing de curto prazo (mas é realmente rentável ter comércio de swing rápido) Algoritmos de negociação: Outras ferramentas de programação (discussão além do escopo deste tópico) Software de gráficos e fonte de dados: Metatrader (linguagem MQL) e Dealbook (linguagem CTL). Todos os dados são obtidos a partir deste software de gráficos e alimentam os algoritmos de negociação para o cálculo, e o sinal comercial é então reencaminhado para o software de gráficos. Nenhum dos meus corretores usa o Metatrader e, em geral, não recomendo a negociação ao vivo com esta plataforma problemática, mas é muito bom para gráficos e fontes de dados. Pares de moedas: todos os principais e suas taxas cruzadas, 27 pares (AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, AUDUSD, CADCHF, CADJPY, CHFJPY, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURNZD, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY GBP GBP, NZDCAD, NZDCHF, NZDJPY, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY) Prazo: somente 4 horas (todas as referências de tempo estão no horário padrão australiano GMT GMT: 00) Outros: Temporizador de vela e confirmação secundária (ver parte quatro) Negociação básica Estratégia: Implementação do Modelo de Loop Perpétuo Passo 1: Quando aparece uma cruz de equilíbrio, se ele cruza para cima, então uma posição longa é inserida na vela mais próxima do cruzamento que cruza para baixo, então uma pequena posição é inserida na vela mais próxima a Cruz. Passo 2: Mantenha a posição atual até aparecer a próxima Equilibrium Cross. Passo 3: Quando a próxima Equilibrium Cross aparecer, feche a posição anterior e entre uma nova posição oposta imediatamente na vela mais próxima da cruz. Teoricamente, a próxima Equilibrium Cross sempre aponta para a direção oposta, no entanto, existem casos extremamente raros em que ele aponta para a mesma direção que o anterior, mas não afeta o comércio porque você já está segurando uma posição nesse sentido. Passo 4: repita o Passo 2 e segue para sempre. (C) Vou apresentar cinco exemplos recentes aqui, tudo nas últimas semanas e, espero, a maioria dos grupos de situações sejam representados aqui. Eu troquei um único deles e não há nenhuma absurda do gráfico e do historiador nesses gráficos, pois todas as capturas de tela foram feitas sob condições de negociação ao vivo. Exemplo 1: CADJPY Comentário: A situação de negociação mais ideal em que o Modelo de Loop Perpétuo é maravilhosamente manifestado Imagem anexa (clique para ampliar) Membro Comercial Inscrito em janeiro de 2011 92 Publicações Parte Três ltltO MAYT Método: Análise fundamental é o único Grailgtgt sagrado (a) As Mostrado na Parte Um, onde os movimentos definitivos do mercado Forex sob Hipótese de Expectativa Racional foram devidamente estabelecidos, e a Parte Dois demonstrou claramente quando os negócios são liquidados em intervalos de tempo maiores (4 horas), o possível caminho da ação de preços reflete perfeitamente o movimento do Modelo de Loop Perpétuo Em que o grau de complexidade da negociação é muito reduzido, portanto, uma estratégia de negociação mais diretiva e direcional pode ser planejada atraindo os pontos de equilíbrio. À medida que o mercado flui de um ponto de equilíbrio para o outro, as coisas mais importantes para os comerciantes são os fundamentos subjacentes que ditaram a ação do preço, e não os detalhes quotécnicos nas tabelas porque há pouca margem para que tais redundâncias sejam desempenhadas, como o equilíbrio Os pontos dão todas as direções e estabelecem limites para todas as ações de preços sucintos. Mesmo que sejam necessárias pesquisas mais substanciais sobre pontos de equilíbrio, é razoavelmente confiante para afirmar que um comércio típico pode ir de 2,3 dias até 2,3 semanas, agora mesmo para um comerciante de varejo, esse é o prazo que você deve Concentrando-se para obter uma consciência situacional do mercado. Esqueça uma imagem de muito longo prazo porque, mesmo os analistas de primeira linha não poderiam prever com absoluta confiança, lembre-se de que todas as ações de preços são tentativas, onde a oferta e a demanda de uma moeda são apenas relevantes para o comércio, e é a série de termos curtos que Compõe a imagem de longo prazo à medida que progride, como peças de quebra-cabeças que precisam ser juntas uma a uma. Lembre-se da Hipótese de Rational Expectativa, onde o preço deve aproximar seu valor esperado dentro de um prazo específico, seu trabalho é coletar informações fundamentais que são a força motriz do mercado dentro desse prazo específico, extrair argumentos essenciais neles e pesar na negociação para a confirmação De ação de preço. Parece terrivelmente difícil, mas não há melhor maneira de vencê-lo, e se houver algo que ajude a torná-lo mais fácil, bem, há apenas dois argumentos possíveis sobre a ação de preço que você precisa se preocupar. Ir para cima ou para baixo se houver alguma chance de piorar, bem, há explícitos e, na maioria das vezes, argumentos implícitos que exigem mais do que apenas uma simples leitura de palavras fora de você. As coisas não poderiam estar mais longe da verdade: para o mercado de câmbio, se um lado o argumento tiver uma força irresistível sobre o outro lado, a direção do mercado é mais provável para ir com o vencedor de um argumento mais forte, porque eles constituíram a melhor expectativa quotracional líquida , Até ganhou pela menor contagem de margens. Neste ponto, alguns dos comerciantes podem perguntar: se a Equilibrium Cross é capaz de puxar todos os truques necessários, por que se preocupar em fazer uma análise fundamental. Bem, eu acho que devia colocar essa questão de volta para você ponderar, tudo o que posso dizer neste momento É, a moeda no mercado não é como uma estratégia de casino bem sucedida que pode te enriquecer durante a noite, você simplesmente não pode ganhar dinheiro e ignorar o conhecimento da força fundamental do mercado ao mesmo tempo. (B) O método M. A.Y. T (quotMatequot pronunciado) significa quotMark As You Trade Methodquot. É simplesmente um coletor de informação fundamental que eu pessoalmente acho útil usar durante os dias de negociação, e se parece muito com a funcionalidade de um diário. Essencialmente, você será um quotmarkingquot (gravação) de informações fundamentais relevantes à medida que você progride no seu comércio em tempo hábil, criando informações relevantes para o tempo para julgar a condição e a direção do mercado. Em qualquer semana de doação, há cerca de 30 velas (dependendo de corretores) no gráfico 4Hr, quanto mais trocas de câmbio você trocar, mais materiais você deve coletar para países em ambos os lados. Abaixo está um exemplo: Imagem anexa (clique para ampliar) Veja a quantidade de trabalho duro que você precisa fazer para cruzar o mercado Você ainda pensa que o comércio de Forex é para todos? Não é de admirar que o comércio de Forex é a jóia da coroa de todos os comércios. Se você ainda sonha em empilhar indicadores inúteis para que eles possam piscar sinais lucrativos, é hora de acordar e enfrentar o verdadeiro monstro. Perdoe-me por reiterá-lo excessivamente, mas você deve perceber que nenhum indicador é capaz de mostrar completamente as ações de preços e a força fundamental por trás do movimento. Como você coleciona informações fundamentais Bem, existem três opções básicas para vendedores de varejo: A: Obtenha serviços profissionais como o Bloomberg Terminal ou a Reuters Eikon. Eles são muito baratos (cerca de 2000 por mês) para um mar de informações detalhadas e ferramentas profissionais de ponta que o mantêm na liderança. Eles não apenas mostram o que está movendo o mercado, mais do que muitas vezes você obtém informações antes mesmo de os mercados se mudarem. Eles fornecem novidades e novidades em tempo e novidades, que você não encontrará em nenhum outro lugar. Se você realmente quiser falar sobre os fundamentos, leve-os agora. B: Mude para corretores com um serviço de notícias notável. Se você realmente quer se tornar um bom comerciante, você deve ter acesso a uma boa fonte de notícias para informações de mercado. Olhar para gráficos e indicadores durante todo o dia irá levá-lo a lugar nenhum. Os corretores que fornecem serviços de rede de notícias muitas vezes revelam-se muito confiáveis, um dos meus corretores vai até fornecer três fontes de notícias diferentes para a diversão dos comerciantes. Embora não seja tão abrangente quanto os serviços profissionais como o Bloomberg, ainda é uma boa ferramenta de nível de entrada e um must-have. C: Se você não pode pagar o acima, confiar na variedade de sites de notícias de negócios gratuitos pode não ser uma má idéia. Seu quotpoor é um fio de notícias que requer mais trabalho físico, não só você precisa acessar mais de uma dúzia de fontes diferentes com mais freqüência, mas também precisa peneirar-los para o útil, porque a maioria deles não é tão premium quanto profissional Serviço de notícias. Não custa nada e ainda é eficaz se você sabe como fazê-lo. Além dessas três opções, você ainda precisa fazer sua pesquisa diária de maneira difícil por conta própria. Lembre-se de que existem inúmeras variáveis ​​de entrada no mercado Forex, a maior parte das informações que você precisa para lidar é enorme, e você rapidamente se encontrará se afogando no mar de notícias, análises, previsões, comentários etc. Conselhos gerais: pense duas vezes antes Você abre sua conta se a intenção de se tornar um comerciante de pequenas horas sonhando em ganhar a vida com o Forex, se você não pode lidar com o trabalho, você está destinado a perder dinheiro. (C) Agora vem a questão final: como você realiza análises fundamentais adequadas uma vez que as informações úteis são reunidas. Bem, você não precisa de um PHD em finanças e economia para fazer isso, mas seria muito mais fácil se você fizer ou, pelo menos, obter um diploma de bacharelado como eu. Você precisa entender os princípios básicos da economia antes de fazer qualquer coisa, na fase em que se baseia exclusivamente em quot media economics quot e qualquer abordagem que você usa para análise, você precisa, pelo menos, entender os argumentos essenciais por trás de cada explicação, previsão e formulação sobre Um nível de graduação. Métodos matemáticos mais avançados para modelagem econômica são possíveis se você souber. Eu acredito firmemente que o mercado de moeda como um todo é simplesmente grande para ser formulado quantitativamente por qualquer modelo matemático, como para o comércio de computadores completamente automatizado, mesmo os algoritmos de negociação mais avançados usados ​​por grandes bancos e fundos são gerenciáveis ​​remotamente em um curto prazo Base, o que explica a assinatura de padrões de ondas mecânicas e muitos outros padrões familiares. Em última análise, as orientações do mercado são definidas por expectativas e ações humanas, e não como fórmulas. Mesmo que o Equilibrium Cross seja quase perfeito nas tendências de rastreamento do início ao fim, ainda não é excessivamente confiável, na verdade, prever o alvo do preço exato durante a tendência. Existem muitas maneiras de realizar análises fundamentais e nenhum método simples é superior ao outro. Depois de muitos anos de estudo sobre o mercado de divisas, eu me baseio na análise semântica geral: estabelecer parâmetros e identificar as expectativas de um determinado evento futuro atual, selecionar os materiais de informação fundamentais mais relevantes, dividir o idioma do mercado em unidades mais significativas, fazer Conexões relevantes e vinculam elementos comuns, usam dedução lógica para obter resultados prováveis, etc. Eu realmente acredito que a chave para desbloquear a futura seqüência de mercado reside na estrutura da linguagem de informações fundamentais, que podem ser resolvidas usando várias técnicas de semântica e dedução lógica . No caso de análise fundamental para o mercado Forex com base na Hipótese da Expectativa Racional e outros aspectos, como Hipótesis de Mercado Eficiente e correspondência de oferta de demanda, é totalmente importante rastrear todos os tipos de benchmarks econômicos para ver o que poderia propiciar o saldo e colocar extra Favorecer sobre uma determinada visão do mercado e, ao mesmo tempo, dissecar finamente o idioma para identificar essa citação lógica mais lógica dentro. Além disso, você precisa obter informações intuitivas e vigilantes sobre qualquer informação que possa causar impacto material no mercado, mesmo em um grau leve de paranóia que o ajuda a estabelecer as conexões mais latentes entre vários eventos. E assim por diante. Tudo acima é apenas minha abordagem pessoal para a análise fundamental, pode parecer complicado, mas está me fazendo o mundo e pessoas que compartilham a mesma visão. Afinal, quem disse que precisamos de qualquer coisa no gráfico para negociar moeda Se você entender completamente os fundamentos do mercado e negociar nua de acordo, mesmo a Cruz de equilíbrio torna-se redundante. O quotHoly Grailquot nunca esteve nas cartas e nesses indicadores desde o início. De qualquer forma, o que quer que flutue o seu barco, certifique-se de tratar a análise fundamental como uma ferramenta comercial principal. Estarei fazendo alguns comentários de mercado e economia no futuro e espero que eles possam ser utilizados. Membro comercial Iniciado em janeiro de 2011 92 Publicações Parte quatro ltltSecundário Confirmações: utilidade da não-utilidade Infelizmente, esta seção inteira cai no problema LinearNon-Linear que tem pouco para entender a força do mercado primário, mas ainda é uma parte aplicável da estratégia de negociação Forex Com alta precisão. As mentioned previously, the last thing good traders need is going back to the old indicator-piling nonsense that fails to capture the essence of market force, but if options are limited and the use of indicators can not be avoided, you really need some of the most relevant and helpful indicators that display distinctive trend development and filter market noise simultaneously. The Secondary Confirmations is based on the common utilization of cross-overs and turning points of few selected indicators, and as the name suggests, it serves only as a secondary assistant in trading and should NEVER be used as the main trading tool. There are several components make up of the Secondary Confirmation, and briefly they are: 1.The use of Tetrahedral Number Series (TNS) 2.Multiple Exponential Moving Average using TNS 3.Multiple Fisher Transform using TNS with AO indicator overlap 4.William and Relative Strength Index overlap, Fractal and PSAR etc Firstly, Tetrahedral Number Series are numbers 10, 20, 35, 56, 84, 120, 165, 220 and it goes on infinitely, I selected this particular segment of the series starting with 10 and ending with 220 for convenient charting purpose, and they will be corresponding to the number of days per sample for those selected indicators. Why use Tetrahedral Number Series but not other random numbers Well that I dont really have no rational explanations just like most of people who use indicators without a reason, but subconsciously I feel that there is something suspiciously magical about it. You will be amazed by the way Occult Numerology is utilized in trading algorithms and manifested in trading psychology(discussion beyond the scope of this thread but Id like to discuss privately with people who study them, things like why Fibonacci Retracement, Ganns Theory actually work sometime etc). A tetrahedron is essentially a pyramid shape structure, an examples of supreme stability and perfect symmetry, with distinctive cascading structure and self-dual. If these properties could be reflected on charts, not only is it pleasing to your eyes but also serve lots of purposes. This is a tedrahedron: Secondly and perhaps the most important element to the secondary confirmation is the use of Fisher Transform. I am not going into the theoretical aspects of Fisher Transform because they are literally hundreds of papers on this subject online, most notably by John Ehlers, the pioneer who applied this method to practical trading. Study it for yourself and then get back to this section so that you get a much clearer picture, for professional traders you should understand this elegant trading tool from inside out by now( Link: tradingsystemlabfile. 0Transform. pdf ) As shown previously, the majority of my trades usually took from one day up to few days and possibly even few weeks, the only thing I care about is how I get from price level A to price level B without the hindrance of market noises affecting my judgment, also minimum trades and maximum efficiency principles are of paramount importance when putting Perpetual Loop Model into practice. Fisher Transforms almost sharp perpendicular turning point and parallel traveling channel have gained a superior directional advantage over all similar indicators, amusingly making all sorts of normal Stochastic indicators less appealing. Even though the Equilibrium Cross serves as a mighty good filter for market noises, I still want some kind of assisting signal to confirm that everything is in line with expectation. This is where the Fisher Transform and the rest of the lots come in handy. With the use of TNS and overlapped on AO indicator, it is easy to identify the extrema of a trend from start to finish. Along with the Moving averages, William and Relative Strength Index overlap and some of the usual staff, some distinctive patterns start to take shape. At this point everything is about pattern recognition. also to closely replicate the spirit Perpetual Loop Model we should be looking for those extrema exclusively, and for this reason its expected that the trading time frame and average position holding period will be high, as Fisher Transform is best at showing long term trend. Here I shall represent few examples of Secondary Confirmation without the use of Equilibrium Cross, but please do refer to the charts in Equilibrium Cross section for comparisons. Entry pointexit point selection criterion: All Fisher Transform samples have converged at maximum where a turning point appears, with AO indicator at its maximum simultaneously. Attached Image (click to enlarge) Commercial Member Joined Jan 2011 92 Posts Well thats all I need to say at this moment, and its just scratching the surface of a much bigger set of problems, so I will spill out more stuff as time goes by. Also I will be having QampA session from now on, so feel free to ask anything as long as its related to Forex trading, but please do keep your questions as relevant and sophisticated as possible, I am a full time trader and I dont have much time to answer those trivial questions that you could find out for yourself. Also I will start another thread in the Interactive Trading section so that the latest Equilibrium Cross, thoughts and commentaries on marketeconomy can be shared with you all, for educational purposes of course. The reason that prompted me to write this thread is because about 3 months ago, I learned that a good friend of mine who happens to be very rich, lost more than 300,000 to the Forex market in crashing style just over a years time. I felt very sorry for him and somehow had this sympathetic feeling towards the general retail trading population. I hope this thread could materially help some of the retail traders who really want to excel in the market and eventually join the ranks of 5. I want them to refocus on the governing mechanism in the market and possess the right trading techniques and mentality. Though I am not running a charity here and voluntarily give out the core Equilibrium Cross algorithms, all I have said are sufficient enough for you to arrive at the same conclusion and I sincerely hope you get there sooner Happy trading and be profitable. Joined Sep 2006 Status: Member 39 Posts Interesting thread. cant wait to read it all later tonight. Just wish I wasnt going to dinner then the movies in the next hour. Anyway, just wanted to say hello from Melbournite to another. Im also fascinated by forex and it does consume me a bit too much sometimes. Joined Oct 2008 Status: Just be the witness. 1,088 Posts What a great introduction. it took me a few attempts to understand your posts but as a simple retail trader who is very cautious when it comes to short-term trading I see great merit in your approach. My solid base is the understanding of your Loop theory coupled with the perpetual nature of Step 1 and 2, integrated in your most basic supply and demand framework. So thank you very much, Im subscribed and look forward to reading more and see actual examples in play during the next year. And long-term trading is ideal for me. always good to have a secondary confirmation to spend more time with my family, or gardening or listening to Mozart. It is distinctly obvious that you have put a lot of effort and energy in this, eventually it will manifest the way it has to, in a positive way. A big thank you and I wish lots of success. It was a bit hard to see them marked on your charts. I think they were the red vertical arrows Also, are you saying that you can predict when the markets will turn, or when they might turn Hi how are you Let me show you the latest live trade example and point out what I mean by a quotcrossquot. Its not the red vertical arrow(that is the Fractal arrow), the shape of a cross is where those quotPseudoquot trend lines intersect, I mark them with a red circle. It looks like a some kind of a cross and I name it that way. Sorry if this confuses you. Well I hate to use the word quotpredictquot, Id rather call it quotcalculation based on the theoretical frameworkquot. Its actually not showing when the trend might turn or will turn, its showing the relative end of the previous demandsupply relationship. If you study those charts in Part Two carefully, you will see that once an equilibrium cross is formed, a trend can go against the point for long time(thus not an immediate turning point), but eventually brought down by market demandsupply. The equilibrium point is rather like a boarder station for a man without a passport: sir, go no further beyond here because you dont have ID You can run over the boarder for a while but you will be brought back by the boarder army. I hope this analogy helps a little. As for the actual algorithm, I drew many ideas from signal theories(fourier in particular), probability and statistics, bits and pieces in stochastics analysis and some philosophical approaches in economics. I will discuss the matter at a later time, for now lets keep things simple and focus on the implication of the theoretical framework. Attached Image (click to enlarge) My point is: it doesnt have to be the crossover of pseudo trend lines at all, I use it because just for the sake of convenience. I can also have a some kind of cross hand-draw once calculation is done, but its much easier if the charting program does it for me. Imagem anexa (clique para ampliar)